D’après l'étude "Solvency II :A
unique opportunity for hedge fund strategies" publiée courant
janvier, par l'Edhec-Risk sur une base
d'un échantillon de 14 indices stratégiques de hedge funds il suffirait de
couvrir à 21,86 % en fonds propres les risques des investissements sur la
période de 5 ans et demi (début 2006-mi 2011). Cela est de plus de moitié
inférieur au ratio de 49 % que la directive SolvabilitéII
réclame aux assureurs pour les
placements en hedge funds, un ratio qui est même supérieur à celui de 39 %
exigé pour les investissements en actions.
Dès lors,
l'Edhec est d'avis qu'un taux prudentiel de 25 % pour les placements en hedge
funds serait largement suffisant.
Etude complete
en cliquant sur le liens ci-dessous :
Et vous qu’en
pensez vous ?
Riadh
KHODRI
